[en] GAS MODELS APPLIED TO TIME SERIES OF STREAMFLOW AND WIND

• Ano de defesa: 2013
• Autor(a) principal: GILSON GONCALVES DE MATOS
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] COMPLEMENTARIDADE; [pt] FATOR DE CAPACIDADE; [pt] SCORE PONDERADO; [pt] PARAMETROS VARIANTES NO TEMPO; [pt] VAZAO; [en] INTERSEMIOTIC COMPLEMENTARITY; [en] CAPACITY FACTOR; [en] SCALED SCORE; [en] TIME-VARYING PARAMETER; [en] FLOW
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22121&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=22121&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.22121

[pt] Os modelos GAS (generalized autoregressive score) são modelos de séries temporais com parâmetros variantes no tempo, os quais possuem sua evolução ditada pelo vetor score ponderado da função de verossimilhança. A avaliação da verossimilhança nestes modelos é bastante simples, bem como incorporação de efeitos como assimetria, memória longa e outras dinâmicas. Por serem baseados no score da verossimilhança, exporta-se a estrutura completa da distribuição preditiva para o mecanismo de atualização dos parâmetros, e não apenas a média ou momentos de ordem superior. Estas características, somadas á capacidade de lidar com processos multivariados e não estacionários, tornam a classe em estudo uma nova alternativa para a construção de modelos com parâmetros variantes, particularmente para séries temporais não gaussianas. Nesta dissertação, foram desenvolvidos modelos GAS univariados para a análise das séries mensais de vazão do Rio Paraibuna (MG) e de fator de capacidade de uma usina é olica não divulgada do Nordeste, utilizando as distribuições gama e beta, respectivamente. Além disso, foi derivado um novo modelo GAS bivariado com marginais gama e beta para a modelagem conjunta dos processos de vazão e vento, de modo a explorar a complementaridade sazonal entre as séries.