Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2011 |
| Autor(a) principal: |
Rabinovitch, Natalia Tafla |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Link de acesso: |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/838
|
Resumo: |
Este trabalho consiste na identificação de market timing dos gestores brasileiros, nos períodos de Janeiro de 2000 a Novembro de 2010, em 165 fundos de investimento; e Janeiro de 2005 a Novembro de 2010, em 663 fundos. Para avaliar tal habilidade foi utilizado o teste paramétrico desenvolvido por Henriksson e Merton (1981), aplicado a fundos de investimento que permitem o investimento em ativos de renda variável. O resultado encontrado foi que, no período analisado, poucos fundos apresentaram resultados consistentes com a hipótese de market timing. |
