Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2006 |
| Autor(a) principal: |
Monteiro, Rogério Da Costa |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1083
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Resumo: |
Esta dissertação avalia a persistência de performance em 112 fundos brasileiros de investimento em ações pelas medidas de rentabilidade, seleção de ativos, market timing e medidas que combinam as duas últimas, com dados diários, em janelas de três meses e um ano para o período de janeiro de 1998 a dezembro de 2005. A metodologia utilizada foi a de Bollen e Busse (2005). Foram encontradas evidências de existência de persistência de performance por seletividade e market timing por até seis meses para um pequeno número de fundos, com os resultados mais fortes para os dez porcento de melhor desempenho da amostra. Os resultados foram mais generalizados na análise por administradores de fundos. |
