Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2009 |
| Autor(a) principal: |
Troiani, Rafael Rodrigues |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/961
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Resumo: |
O modelo ZAIG (Zero Adjusted Inverse Gaussian) está baseado em uma distribuição semi-contínua com concentração em 0, contínua e assimetricamente positiva para valores positivos. Essa distribuição é parecida com o que se pode esperar do valor de perda de um contrato de crédito. Esse trabalho aplica o modelo ZAIG em uma carteira de cartões de crédito, analisa a aplicabilidade do modelo como um behavior score e avalia a sua qualidade na previsão de perda financeira da carteira de crédito. Como modelo de behavior score, o ZAIG apresentou resultados que indicam bom desempenho, especialmente quando utilizado na discriminação do valor de perda de cada observação, ao invés da probabilidade de inadimplência. Como modelo de previsão de perdas da carteira, o ZAIG apresentou resultados próximos aos observados e ligeiramente superiores a um modelo mais simples (chamado de ingênuo). Ao aplicar o modelo em uma amostra de outro período, a qualidade na ordenação das observações se mantém, porém a assertividade da previsão da perda da carteira diminui consideravelmente. |
