Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2022 |
| Autor(a) principal: |
Brito, Juliana Kirmse Mendonça Batista |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4141
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Resumo: |
Este estudo, baseado em pesquisa exploratória, realiza uma análise dos fatos que causaram grandes variações dos preços dos ativos do Brasil entre 2002 e 2022. Os episódios analisados correspondem aos retornos negativos acima de 4% do Ibovespa, com 76 notícias que justificaram 65 dias desses retornos, e de 56 justificativas em 39 dias de altas acima de 3% do dólar sobre o real. A metodologia empregada na classificação dos episódios foi amparada nos estudos de Baker et al. (2021) e a partir da leitura dos jornais econômicos que noticiaram as justificativas desses episódios, de maneira geral, indicaram que as crises advindas do exterior explicam a maior proporção das oscilações negativas acima de 4% do Ibovespa e acima de 3% no dólar, sendo os principais fatores determinantes as crises de caráter não econômico e econômico, respectivamente. No âmbito interno, ou seja, as originadas no Brasil, que explicam boa parte dessas variações no Ibovespa e no câmbio, são os fatores políticos. |
