Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2021 |
| Autor(a) principal: |
Noé, Juliana Vasconcellos |
| Orientador(a): |
Ribeiro, Eduardo Pontual |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Palavras-chave em Inglês: |
|
| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/31405
|
Resumo: |
O presente estudo teve como objetivo principal investigar se as defasagens diárias entre os preços nacionais e americanos para a gasolina A e o diesel impactaram os retornos diários das ações da Petrobras de janeiro de 2007 a dezembro de 2019, por meio da interpretação dos coeficientes da regressão de um modelo multifatorial. Os mesmos modelos foram estimados alterando apenas as janelas temporais para analisar os efeitos de três eventos: divulgação e alterações da política de precificação do diesel e gasolina (out/16 e jul/17) e a greve dos caminhoneiros (mai/18). Os resultados indicaram que existe uma relação direta entre a tendência de um “não alinhamento” de preços do diesel e os retornos das ações PETR4 em parte dos modelos estimados para a base completa e todos os modelos considerando a base de dados a partir de outubro de 2016 e a partir de julho de 2017. A interação entre a defasagem diária do diesel com o retorno de mercado no período completo dos dados se mostrou significativa em que o beta de PETR4 apresentou uma relação positiva com a defasagem do diesel. |
