Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2018 |
| Autor(a) principal: |
Gomes, Gabriela Santos |
| Orientador(a): |
Santos, Rafael Chaves |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/25994
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Resumo: |
Essa dissertação propõe a aplicação da estratégia de investimento Momento Risco-Otimizada ao mercado brasileiro e compara seus resultados frente a estratégia original, Momento Pura, e frente a estratégia passiva de investir no índice Bovespa. A evidência empírica com dados diários de 02 de Janeiro de 2008 até 19 de Outubro de 2018, mostra que a estratégia Momento Risco-Otimizada apresenta índice de sharpe quatro vezes maior que a estratégia de investir na IBOVESPA, conforme parâmetros sugeridos pela bibliografia de referência. No entanto, a estratégia Momento Risco-Otimizada não cumpriu a proposta de evitar crashes quando aplicada ao mercado brasileiro, apresentando queda de 21,88% em um único dia e 41,99% acumulada em 2 meses. Adicionalmente, a estratégia em questão mostrou resultados superiores ao de investir no IBOVESPA em apenas 48,5% das observações quando variada a data de início e fim da amostra e não apresentou resultados robustos quando variados os parâmetros para condições distintas da bibliografia de referência. |
