Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2021 |
| Autor(a) principal: |
Souza, Felipe Moreira de |
| Orientador(a): |
Maganini, Natalia Diniz |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/30759
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Resumo: |
O ano de 2020 foi um período sem precedentes no mundo. Tivemos muitas instabilidades na economia e vários setores passaram por crises e reinvenções. A pandemia criou um nível de risco sem igual, fazendo com que os investidores sofressem perdas significativas em um período muito curto de tempo, trazendo à tona a necessidade de diversificação de portfólio para diminuição dos riscos e perdas de suas carteiras de ativos. Investigamos o impacto desta colossal crise no comportamento dos fundos especulativos e sua relação com os preços da soja, milho e boi gordo, elucidando de que maneira a financeirização impactou nos preços semanais destes ativos durante o ano de 2020. Esta é a primeira pesquisa que utiliza o método Detrended Partial Cross-Correlation Analysis (DPCCA) para analisar o impacto da financeirização, percebemos que a correlação entre os fundos especulativos e o preço das commodities variam ao longo do tempo e que são diferentes para cada tipo de commodity analisada, além disso, para a soja e o boi o processo de financeirização não é o principal fator que influenciou seus preços, já para o milho identificamos uma correlação positiva a partir da escala de tempo de 30 semanas. |
