O uso da volatilidade realizada na simulação histórica ajustada para cálculo do VaR

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2010
Autor(a) principal:	Costa, Fabiola Medina
Orientador(a):	Vicente, José Valentim Machado
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Dissertação
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	Simulação histórica ajustada Volatilidade realizada Dados intradiários Teste de Kupiec Teste de Christoffersen
Palavras-chave em Inglês:	Adjusted historical simulation Realized volatility Intraday database Kupiec test Christoffersen test VAR
Link de acesso:	https://hdl.handle.net/10438/6967
Resumo:	This paper proposes the historical simulation model to calculate the VaR, considering return ajusted by the realized volatility measured from intraday returns. The database consists of five most liquid share among the different segments of Bovespa Index. For the proposed methodology we used two of the empirical theories of the empirical literature - adjusted historical simulation and realized volatility. The Kupiec tes and Christoffersen test are used to analized and veryfy the proposed methodology performance.

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