Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2020 |
| Autor(a) principal: |
Salvatore, Felipe Armelin |
| Orientador(a): |
Fernandes, Marcelo |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/29967
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Resumo: |
A negociação de pares é uma forma de arbitragem estatística que consiste em negociar simultaneamente duas ações que apresentam fatores de risco e padrões de precificação semelhantes. Um par de ações pode ser negociado sempre que a diferença entre o preço desses ativos se afastar da média histórica. Existem muitos métodos para identificar um par de ativo para esse tipo de estratégia e a literatura sobre o assunto e vasta e criativa. No entanto poucas publicações se concentram em comparar e avaliar os métodos que já foram documentados. Nesse artigo, usamos uma estratégia simples de negociação de pares para comparar quatro metodologias de seleção de pares: a cointegração, o método da distância, o expoente de Hurst e a meia vida. |
