Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
1996 |
| Autor(a) principal: |
Athayde, Gustavo Monteiro de |
| Orientador(a): |
Leal, Carlos Ivan Simonsen |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/28
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Resumo: |
Este trabalho examina o conceito de duration, sua importância na avaliação de ativos financeiros e sua relação com a estrutura a termo da taxa de juros. Tradicionalmente, a duration tem sido utilizada como medida da sensibilidade do preço de um título às variações nas taxas de juros, sendo amplamente empregada na gestão de riscos e precificação de ativos de renda fixa. |
