Duration: novas considerações - Athayde, Gustavo Monteiro de (1996)
Este trabalho examina o conceito de duration, sua importância na avaliação de ativos financeiros e sua relação com a estrutura a termo da taxa de juros. Tradicionalmente, a duration tem sido utilizada como medida da sensibilidade do preço de um título às variações nas taxas de juros, sendo amplamente empregada na gestão de riscos e precificação de ativos de renda fixa.