Impacto da concentração da carteira de crédito sobre o retorno e o risco: um estudo dos conglomerados financeiros e não financeiros brasileiros

• Ano de defesa: 2024
• Autor(a) principal: Carvalho, Nayara França
• Orientador(a): Maranhão, André Nunes
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Concentração da carteira de crédito; Risco e retorno; Instituições financeiras brasileiras; Concentração setorial; Análise do setor bancário
• Palavras-chave em Inglês: Credit portfolio concentration; Risk and return; Brazilian financial institutions; Sectoral concentration; Banking sector analysis
• Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/35913

Esta dissertação tem como objetivo como objetivo avaliar os efeitos da concentração da carteira de crédito sobre o risco e o retorno das instituições brasileiras que operam no mercado de crédito, considerando diferentes medidas de concentração e variáveis de controle. Foram utilizados dados de concentração da carteira de crédito por setores de atividade, porte do tomador e região geográfica, de junho de 2014 a setembro de 2023, com a novidade da inclusão de uma variável representativa de períodos de recessão econômica. Os resultados demonstraram que a concentração da carteira explica uma pequena parte do retorno, enquanto a concentração tende a beneficiar o retorno tanto dos bancos públicos quanto dos bancos estrangeiros durante períodos de recessão.