Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2021 |
| Autor(a) principal: |
Silva, Ronan Alexandre Costa |
| Orientador(a): |
Ribeiro, Marcel Bertini |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/30728
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Resumo: |
Os índices de ações antecipam a economia real e, para tal, a literatura é extremamente vasta, mas para impactos do mercado sobre a economia real nos mercados emergentes, a literatura não aprofunda-se a tal ponto. Nos mercados mais desenvolvidos como Estados Unidos da América, União Européia e Japão a literatura explora bem o canal do mercado acionário sobre os ciclos econômicos. O intuito desta dissertação é entender o impacto do preço dos ativos sobre investimento e produto no Brasil, para tal são usados modelos econométricos para avaliar o impacto. O IBOVESPA para o período estudado e com os modelos VAR e TVP-VAR, parece exercer um canal importante para o PIB de acordo com as funções impulso resposta e decomposição da variância do erro previsto, entretanto, pelas análises da decomposição do erro previsto, o Ibovespa não é o grande fator de desenvolvimento do crédito e de investimento na economia brasileira. |
