Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2024 |
| Autor(a) principal: |
Ribeiro, Gabriel Ambrosio |
| Orientador(a): |
Tabak, Benjamin Miranda |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/35646
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Resumo: |
Combustíveis como etanol e gasolina tem grande peso no dia a dia da economia de qualquer país. Impactam na inflação, no abastecimento de estabelecimentos comerciais, mercados, entre outros. Qualquer variação para cima ou para baixo no preço de ambos há grandes consequências. Desta forma, um melhor entendimento deste mercado de combustíveis pode orientar futuras melhoras para país. Este estudo busca verificar se o retorno semanal dos preços do etanol e da gasolina seguem o modelo Random Walk (RWM) através de teste de Variance Ratio, ou seja, se possuem previsibilidade ou não. O time frame analisado será o período P (07/01/2012 a 02/07/2022) e subperíodos P1 (07/01/2012 a 28/05/2016), P2 (04/06/2016 a 22/08/2020) e P3 (24/10/2020 a 02/07/2022). Após análises dos resultados dos testes feitos conclui-se que ambos os mercados, de maneira geral, são ineficientes em P e eficientes nos subperíodos P1, P2 e P3. |
