Exploração de metodologias para classificação de risco

• Ano de defesa: 2015
• Autor(a) principal: Silva, Marcos Vinícius Alvarenga Ramos da
• Orientador(a): Monte, Daniel
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Palavras-chave em Português: Regressão logística; Risco de crédito; Provisionamento
• Palavras-chave em Inglês: Logistic regression; Default; Credit risk; Provisioning
• Link de acesso: http://hdl.handle.net/10438/13944

Neste trabalho será apresentada a modelagem por regressão logística, com a finalidade de prever qual seria a inadimplência dos clientes que compõem o portfólio de uma grande instituição financeira do país. Sendo assim, será explorada a ideia de usar o conceito de provisionamento pura e simplesmente, através da estimação de uma probabilidade de default dado por um ou mais modelos estatísticos que serão construídos no decorrer do trabalho, conforme incentiva o comitê de Basileia. Um dos modelos será feito a partir de uma separação prévia de público através de clusters e a outra técnica a ser explorada será a criação de um modelo sem nenhuma separação. O objetivo será a comparação entre as duas métricas de classificação de risco e verificar os trade-off entre elas e os impactos de variáveis macroeconômicas nestes modelos.