Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2016
Autor(a) principal: Sá, Anderson Ricardo Ubinha de
Orientador(a): Pinto, Afonso de Campos
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Palavras-chave em Inglês:
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/17012
Resumo: O objetivo deste trabalho é comparar as metodologias anterior e atual da taxa DI-Cetip e indicar as suscetibilidades de cada procedimento. Por meio da geração de operações com taxas e volumes coerentes com o histórico, foi possível comparar ambas as metodologias e outras possíveis seis propostas apresentadas, além de identificar as magnitudes das diferenças dos resultados das apurações. São sugeridas melhorias a serem implementadas, como o delay na divulgação das informações, a exclusão total de outliers, a redução dos pesos das taxas extremas de forma simétrica, além de uma alternativa semelhante à taxa LIBOR, que mitigaria algumas das questões apontadas e seria mais adequada devido à redução drástica de negócios válidos para o cálculo.