Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2022 |
| Autor(a) principal: |
Silva, Kenia Silvério da |
| Orientador(a): |
Souza, Rafael Martins de |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/33793
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Resumo: |
O objetivo deste trabalho é elaborar uma análise sobre fatores de risco sobre as Cripto-moedas utilizando os índices NASDAQ, SP500 e as variáveis económicas como preço do ouro e câmbio Dólar- Euro, de modo que, a intenção é entender se estas afetam ou não o preço do Bitcoin sob análise de duas janelas temporais, antes da pandemia do Covid-19 e depois. Desta forma, podemos ter algumas conclusões se choques externos deste carácter podem demandar de gestores mudanças em suas estratégias de investimento em criptomoedas, tendo como base o Bitcoin. A revisão de literatura foi feita de modo que visava identificar pesquisas existentes sobre quais fatores externos afetam o preço das criptomoedas e encontrar variáveis em comum para uma análise mais aprofundada nesta pesquisa. O que foi visto em comum entre os principais artigos estudados foram que as variáveis macroeconómicas e os índices podem afetar o processo de formação de preço do Bitcoin de forma diferente de acordo com a janela analisada, e no estudo em questão, o pós-pandemia gerou uma mudança significativa da importância destas no retorno do Bitcoin, tanto relacionado à causalidade e correlação entre as variáveis em análise. Como também, pode-se notar que os índices mostraram mais relevância no retorno do Bitcoin do que as variáveis como ouro e câmbio dentro das duas janelas de 2017 até 2020 e 2020 até 2022. O resultado desta análise tem a intenção de permitir comparar a magnitude e direção dos efeitos das variáveis como, SP500, NASDAQ, preço do ouro e câmbio dólar-euro no retorno do Bitcoin, dados choques exógenos parecidos com o que ocorreu na pandemia de Covid-19 no início de 2020. O modelo proposto nesta dissertação pode ajudar gerentes, desenvolvedores e investidores a entender os riscos externos para análise de portfólio de uma carteira com Criptomoedas, dado que, em geral as outras Criptomoedas tem forte correlação com o preço do Bitcoin |
