Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
0027 |
| Autor(a) principal: |
Lima, Rosangela Mendes de |
| Orientador(a): |
Muinhos, Marcelo Kfoury |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/35801
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Resumo: |
A heterogeneidade da inflação tem sido objeto de estudos recentes, pois do ponto de vista da política monetária, os choques, especialmente os contracionistas, podem afetar de forma distinta o consumo das famílias de diferentes faixas de renda, principalmente aquelas de baixa renda. O objetivo deste trabalho é avaliar a questão da heterogeneidade da inflação estimando curvas de Phillips para dois índices de inflação distintos: o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e o IPC-C1 (Índice de Preços ao Consumidor - Classe C1), sendo este último voltado a medir o custo de vida das famílias de baixa renda. A partir disso, avaliou-se se os coeficientes dos modelos se diferiam estatisticamente entre si. De forma geral, somente os coeficientes do hiato do produto e da inércia se mostraram distintos estatisticamente. Adicionalmente, foram estimados dois modelos vetores autorregressivos (VAR) para os dois índices de inflação com a finalidade de avaliar como um choque cambial afeta essas medidas. Em linhas gerais, o choque cambial se mostrou estatisticamente significativo somente para a própria variável do câmbio e para o hiato do produto no segundo e terceiro trimestre. |
