Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2019 |
| Autor(a) principal: |
Feferman, Beatriz Isa Bonganhi |
| Orientador(a): |
Chague, Fernando Daniel |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/27897
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Resumo: |
O produto financeiro Certificado de Operações Estruturadas (COE) ganhou popularidade no mercado de títulos e valores mobiliários brasileiros nos últimos anos. Entretanto, foi possível observar a pequena quantidade de trabalhos acadêmicos dedicados ao estudo desse tema no Brasil. Dessa forma, a principal contribuição desse trabalho é a realização de uma análise de dados das operações registradas na B3 (junção da BMF Ibovespa e a antiga Cetip), bem como o aprofundamento na análise de dados de COEs específicos junto à base de dados de uma corretora brasileira. Os resultados obtidos mostram uma maior participação desse produto como investimento dos brasileiros a partir do ano de 2016 e retrata os ativos subjacentes e características do produto mais populares ao cruzar os dados da B3 com os dados da corretora em questão. Além disso, foi possível realizar uma análise comparando a performance do COE com índices subjacentes para três cenários de resultados distintos, bem como realizar uma regressão com variável dependente sendo a quantidade de COEs negociados e as variáveis independentes relacionadas a performance do ativo subjacente ao COE. |
