Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2019 |
| Autor(a) principal: |
Sasaki, Ronaldo Yuzo |
| Orientador(a): |
Giovannetti, Bruno Cara |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/27892
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Resumo: |
O caso clássico de comparação de modelos de taxa de câmbio foi amplamente estudado por diversos estudiosos, inclusive tentando reavaliar o conceito contra intuitivo encontrado por Meese e Rogoff (1983) de que o Random Walk prevê a taxa de câmbio melhor que outros modelos. Este estudo tenta fazer este mesmo exercício, porém para o caso brasileiro. Encontramos certa dificuldade para fazer este estudo, vis-à-vis o pouco histórico que as variáveis brasileiras possuem. Assim, para suprir este desafio, utilizamos um método de estimação por análise de componentes principais. Encontramos ainda certa inconsistência quando comparamos com o caso do Canadá/EUA, que nos mostra que o número de observações utilizado para o caso brasileiro pode ser insuficiente para afirmar qual é o melhor modelo. |
