Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2019 |
| Autor(a) principal: |
Rodrigues, Bruno Ferreira |
| Orientador(a): |
Giovannetti, Bruno Cara |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/27982
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Resumo: |
O trabalho tem como objetivo analisar os potenciais leading indicators que apontam tanto a ocorrência de uma crise no Brasil, definida como um evento binário, quanto a magnitude de um episódio de recessão. Para a solução do primeiro problema, é utilizado um modelo Probit com variáveis domésticas, relativas e internacionais. Para a resolução do segundo, é utilizado um modelo de regressão multivariado. Os modelos mostram que a estrutura a termo de juros, o spread entre o cupom cambial e a Libor e o swap de juros Pré-DI de um ano são significativos na determinação da ocorrência (de forma binária) de uma crise; e que os preços das commodities, o valor relativo entre moedas emergentes e o dólar e, novamente, o swap de juros Pré-DI de um ano são significativos na determinação da intensidade da crise na economia brasileira entre 2002 e 2018. |
