Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2020 |
| Autor(a) principal: |
Crespo, Eduardo Hüther Albernaz |
| Orientador(a): |
Saporito, Yuri Fahham |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/29724
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Resumo: |
Este trabalho apresenta uma predição livre de arbitragem da volatilidade implícita de um conjunto de opções com a mesma maturidade. O método consiste em prever os parâmetros da parametrização SABR, evitando restrições não lineares e não explicitas de não arbitragem. Aplicado para o mercado de opções de câmbio, os modelos ARMA, VAR e LSTM são comparados dentro de diferentes moedas. |
