Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2019 |
| Autor(a) principal: |
Almeida, Renan Rabelo Holtz de |
| Orientador(a): |
Guimarães, Bernardo de Vasconcellos |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10438/26230
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Resumo: |
Embora sanções sejam relevantes para explicar decisões de default e variáveis econômicas relacionadas, reputação também importa nesse contexto. Nesse trabalho nós propomos uma extensão do modelo quantitativo de default padrão, o qual incorpora incerteza sobre tipos para destacar a importância da reputação. Nós concluímos que a reputação talvez desempenhe um papel para explicar os preços da dívida, níveis da dívida e decisões de default. Entretanto, há equilíbrios múltiplos no modelo e diferentes trajetórias para dívida e para default são possíveis. |
