Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2022 |
| Autor(a) principal: |
Condi, Juliano Camargo |
| Orientador(a): |
Mori, Rogério |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/31902
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Resumo: |
A evolução do câmbio e de seus impactos na variação de preços é de significativa importância para os agentes de uma economia, levando-se em consideração suas implicações sobre política monetária e os consequentes efeitos sobre a economia real. O presente trabalho visa prover estimações do repasse cambial para os índices do IPA, IGP-DI e IPCA (e suas principais subdivisões), para o período de agosto de 1999 a dezembro 2021. A abordagem utilizada foi da estimação de modelos de vetores autorregressivos (VAR), e respectivas funções de impulsoresposta. Os resultados obtidos foram de redução do repasse cambial no período de 2011 a 2021, em comparação ao período de 1999 a 2011 e a 2021. A exclusão do período de 1999 a 2002 (maior volatilidade cambial e desvalorização expressiva e pontual do Real) também contribuiu para a diminuição do repasse cambial. Em termos de magnitude, o repasse cambial ficou em 14,3%, 13,3% e 4,3% para o IPA, IGP-DI e IPCA, respectivamente, após 12 meses do choque cambial (e compreendendo todo o período da amostra), resultado similar a outros obtidos na literatura. Restringindo a amostra para o período de 2003 a 2021, os repasses se reduzem para 8,4%, 9% e 1%, respectivamente. |
