Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2021 |
| Autor(a) principal: |
Moraes, Pedro Feijó de |
| Orientador(a): |
Moreira, Humberto Luiz Ataíde |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
eng |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Palavras-chave em Inglês: |
|
| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/30694
|
Resumo: |
Nós consideramos um modelo de leilões com divisão de prêmios com dois participantes ex-ante idênticos privadamente informados cuja informação privada afeta seus custos de produção das quantias designadas. Podemos interpretar o modelo como um de agência comum e utilizamos um ambiente específico para identificar o Equilíbrio Bayesiano Perfeito separador simétrico. Em seguida, o comparamos com o resultado clássico da literatura, que abstrai de assimetria de informação mas permite aos participantes serem ex-ante distintos. A comparação das utilidades esperadas nos mostra que os participantes estão pior sob restrições de informação enquanto o leiloeiro pode se beneficiar desde que a incerteza não seja grande o suficiente. Por fim, revisitamos a literatura para comentarmos sobre equilíbrios agregadores de nosso modelo e, finalmente, comparamos nossos resultados com o de leilão sem divisão do prêmio, concluindo que este é dominado para os participantes, mas pode ser dominante para o leiloeiro, dependendo de o equilíbrio ser agregador ou separador. |
