Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2022 |
Autor(a) principal: |
Ferreira, Erich Andrade |
Orientador(a): |
Pinto, Afonso de Campos |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Palavras-chave em Inglês: |
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Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/32920
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Resumo: |
O presente trabalho utiliza o modelo de alocação em fatores de Fama-French aplicado aos ativos que compuseram o índice Bovespa entre os anos de 2000 a 2021 para construir carteiras teóricas que representassem os fatores Size, Book-to-Market, Momentum. Em seguida foram aplicados os modelos de otimização de portfólio Naive, Risk-Parity, Markowtiz, Hierarchical Risk-Parity para, a partir dos dados do ano anterior, calcular os pesos percentuais em cada um dos fatores e construir curvas de retorno acumulado ano a ano. Em seguida se comparou o retorno acumulado dessas estratégias aos principais benchmarks do mercado brasileiro e também se analisou as principais métricas de risco associadas a cada uma das curvas. Por fim, analisou-se a viabilidade da utilização deste método ao mercado brasileiro. |