Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2025 |
| Autor(a) principal: |
Conceição, Gustavo Leles da |
| Orientador(a): |
Fernandes, Marcelo |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/36675
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Resumo: |
O trabalho discute uma abordagem estatística para previsão de preços de energia elétrica no mercado brasileiro, com o intuito de mitigar riscos em carteiras de geração de energia elétrica. Por ser um mercado único, com diversas especificidades, iniciase abordando as diversas nuances do mercado de energia no Brasil, seus principais componentes e estrutura geral do setor. Em seguida, apresenta-se o conceito de previsão de preços de energia para mitigação de risco em diferentes posições de um portfólio de energia elétrica, sob a necessidade de parametrização de operações de proteção à carteira. Por fim, discute-se os principais resultados sobre operações no mercado de energia, identificando janelas de oportunidade e otimizando a gestão de risco. |
