Agregação de riscos de mercado e de crédito : abordagens estocástica e de séries temporais, com cópulas
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Datum vydání: | 2025 |
| Médium: | Master thesis |
| Jazyk: | por |
| Zdroj: | Repositório Institucional da UnB |
| Download full: | http://repositorio.unb.br/handle/10482/53593 |
Shrnutí: | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2025. |
Podobné jednotky: Agregação de riscos de mercado e de crédito : abordagens estocástica e de séries temporais, com cópulas
- Modelo de regressão bivariado via cópulas para dados discretos e censurados
- Modelagem da probabilidade de default com uso de séries temporais
- Modelo de estresse de risco de crédito para instituição financeira
- Modelagem do risco de crédito via modelo de riscos competitivos
- Estudo sobre a fronteira entre o risco operacional e o risco de crédito
- Responsabilidade ambiental do setor bancário : incorporação do risco ambiental no processo de crédito