Análise da estabilidade financeira e contágio em redes heterogêneas de bancos e firmas usando um modelo baseado em agentes
Wedi'i Gadw mewn:
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As principais características deste modelo são a interligação das firmas em cadeias produtivas formando redes heterogêneas, o relacionamento destas com os bancos como tomadoras de crédito e como correntistas, a utilização de um algoritmo de compensação condicional na realização dos pagamentos, e a circulação de bens e moeda em circuito fechado. Para a implementação deste modelo, foi desenvolvido um algoritmo de compensação condicional de sistemas de pagamentos. Foram obtidos resultados que concordam com afirmações feitas na literatura de que os choques individuais sofridos pelas firmas não se cancelam, influenciando a economia em nível agregado; registrou-se contágio em crises, tanto pelo canal financeiro quanto pela cadeia produtiva e foram obtidas medidas de contágio entre firmas e bancos e vice-versa. Com relação `a análise de crises, verificou-se que, mesmo que um aperto de política monetária tenha originado uma crise, a operação inversa, usualmente, não a contém. _________________________________________________________________________________ ABSTRACTIn this thesis, it is developed an agent-based model of an economy for use both in economy’s behavior analysis and in crisis process investigation. The main features of this model are the firms’ supply chain structured as an heterogeneous network, their relationship with banks both as borrowers and as current account owners, the adoption of a conditional payments’ clearing system and the flow of goods and money into a closed system. Another result of this work was the development of a conditional clearing system algorithm, used for clearing firms’ payments through banks. The thesis’ results agree with statements in the literature that the firms’ individual shocks don’t cancel out in the aggregate. In crisis analysis, it was found contagion both through financial channel and productive chain channel. The inter-sector contagion occured from banks to firms and viceversa. Finally, when a monetary policy strenghtening was due to have started a crisis, the reverse policy wasn’t able to stop it.Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)Departamento de Economia (FACE ECO)Programa de Pós-Graduação em EconomiaAnálise da estabilidade financeira e contágio em redes heterogêneas de bancos e firmas usando um modelo baseado em agentesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisAdministração financeiraEmpresas - finançasEconomiainfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBORIGINAL2012_SergioRubensStancatodeSouza.pdf2012_SergioRubensStancatodeSouza.pdfapplication/pdf5358130http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/11127/1/2012_SergioRubensStancatodeSouza.pdfba43e35f06e6d909e81c45adeecefe62MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain758http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/11127/2/license.txte3900a6408fb3ed3414a0beee41e0375MD52open accessTEXT2012_SergioRubensStancatodeSouza.pdf.txt2012_SergioRubensStancatodeSouza.pdf.txtExtracted texttext/plain493964http://repositorio2.unb.br/jspui/bitstream/10482/11127/3/2012_SergioRubensStancatodeSouza.pdf.txtbf2c666ee0898f797c2a5b56eadda4e0MD53open access10482/111272023-11-17 09:26:14.542open accessoai:repositorio.unb.br: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Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.unb.br/oai/requestrepositorio@unb.bropendoar:2023-11-17T12:26:14Repositório Institucional da UnB - Universidade de Brasília (UnB) |
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