Detectando má especificação em regressão beta

• Main Author: Oliveira, José Sérgio Casé de
• Publication Date: 2013
• Format: Master thesis
• Language: por
• Source: Repositório Institucional da UFPE
• Download full: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12120
• topic: Especificação incorreta; regressão beta; simulação de Monte Carlo; Teste de hipóteses; Teste da razão de verossimilhanças; Teste escore; Teste RESET; Teste de Wald

Esta dissertação tem por objetivo avaliar o poder do teste de má especificação proposto por Cribari-Neto & Lima (2007) em vários cenários que configuram má especificação do modelo de regressão beta, em particular: função de ligação incorreta, presença de outlier na amostra, omissão de variável regressora importante, estimação com dispersão constante quando o modelo verdadeiro possui dispersão variável (e vice-versa) e má especificação da distribuição da variável resposta. O desempenho do teste foi avaliado em modelos de regressão beta com dispersão fixa e variável. Adicionalmente, introduzimos um outro teste de má especificação, o qual também teve seu poder avaliado em diversos cenários de má especificação. O poder do teste proposto foi comparado ao do teste proposto por Cribari-Neto & Lima (2007). Os desempenhos dos testes em amostras finitas foram avaliados numericamente por meio de simulações de Monte Carlo. Por fim, apresentamos algumas aplicações com dados reais.