Determinantes dos spreads de crédito soberanos nos países periféricos da Zona Euro

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Main Author: Larcher, Maria Isabel Pessôa Jorge de Oudinot
Publication Date: 2017
Format: Master thesis
Language: por
Source: Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
Download full: http://hdl.handle.net/10071/26019
Summary: Esta dissertação tem por objetivo estudar o impacto dos determinantes dos "spreads" de dívida soberana de alguns dos países periféricos da Zona Euro nas taxas de juro a dez anos. Desta forma, foi analisada a capacidade das variações dos indicadores macroeconómicos e de mercado em explicar as variações dos spreads de crédito de dívida soberana. A análise abrange o período compreendido entre junho de 2002 e dezembro de 2016, para a Grécia, Itália, Irlanda, Portugal e Espanha. Foi usado um modelo de dados em painel, não balanceado, de efeitos aleatórios. Os "spreads" de dívida soberana foram calculados face à dívida alemã, considerada como "benchmark" da União Económica e Monetária. Os resultados deste estudo sugerem que os "spreads" são explicados maioritariamente por fatores macroeconómicos.
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