Desenvolvimento de um modelo de Credit Scoring

• Main Author: Ávila, Milene de Fátima Aguiar
• Publication Date: 2018
• Format: Master thesis
• Language: por
• Source: Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
• Download full: http://hdl.handle.net/10400.3/4857
• topic: Crédito Bancário; Risco de Crédito; Credit Risk; Credit Scoring; Probability of Default

Uma das principais preocupações das instituições financeiras é a mitigação dos riscos inerentes à sua atividade, nomeadamente, o risco de crédito. O credit scoring é uma ferramenta frequentemente utilizada para esse fim, pois permite avaliar a capacidade dos clientes cumprirem com os compromissos associados aos financiamentos solicitados. Com este trabalho, pretendeu-se desenvolver um modelo de credit scoring para a Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo (CEMAH), utilizando dados das empresas clientes da instituição, assim como informação sobre o cumprimento ou incumprimento dos créditos concedidos, num total de 1.676 observações, 126 das quais referentes a empresas que entraram em incumprimento. Através da aplicação da regressão logística foi possível apurar as variáveis que melhor preveem a probabilidade de incumprimento, tal como a relação que cada variável tem com o incumprimento. As conclusões obtidas estão de acordo com as alcançadas por outros estudos sobre o tema, e o tipo de relação é o que era expectável de acordo com a teoria financeira.