Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K

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Main Author: Sousa, Ricardo M.
Publication Date: 2010
Format: Article
Language: eng
Source: Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
Download full: http://hdl.handle.net/1822/11710
Summary: I assess the relative performance of several empirical proxies developed in the literature of asset pricing to capture time-variation in expected future returns using data for the U.S. and the U.K.. I show that the wealth composition risk by Sousa (2010) exhibits strong forecasting power.
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