O risco de liquidez bancária

• Main Author: Azenha, Raquel Gil
• Publication Date: 2018
• Format: Master thesis
• Language: por
• Source: Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
• Download full: http://hdl.handle.net/10400.21/16322
• topic: Risco de liquidez; Acordo de Basileia III; LCR; NSFR; Dados em painel; Liquidity risk; Basel III accord; Panel data

Gerir e medir o risco de liquidez não era uma prioridade para a maioria dos bancos, até que a crise financeira global gerou uma escassez de liquidez conduzindo ao desaparecimento de várias instituições financeiras. Desta forma, em 2010 foi criado o acordo de Basileia III que tem como objetivo regular o risco de liquidez. Este estudo pretende avaliar quais são os determinantes do risco de liquidez bancário, com base numa amostra constituída por bancos da UE entre 2014 a 2016. Desta forma, é realizado um estudo empírico com dados em painel em que são consideradas duas métricas para o risco de liquidez: o Liquidity Coverage Ratio e o Net Stable Funding Ratio. Estas métricas foram incluídas pelo Comité de Basileia através do acordo de Basileia III em 2010. A análise permitiu concluir, entre outros fatores, que a variável com maior relevância para o risco de liquidez dos bancos é a especialização na concessão de crédito. Esta variável mostra que os bancos com maiores especializações na concessão de crédito estão mais exposto ao risco de liquidez, uma vez que os mesmos ficam mais propensos a ter uma menor liquidez, e consequentemente mostram uma estrutura de financiamento mais vulnerável.