Avaliação de matrizes de eficiência dos principais bancos a operar em Portugal

• Main Author: Reis, Narcisia dos Santos
• Publication Date: 2019
• Format: Master thesis
• Language: por
• Source: Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
• Download full: http://hdl.handle.net/10400.1/13659
• topic: Setor bancário; Data envelopment analysis (DEA); Fronteira invertida; Eficiência composta

O presente estudo pretende avaliar a eficiência dos principais bancos a operar em Portugal, no período de 2010 a 2017. Foram estimados e analisados os níveis de eficiência com base em duas abordagens: a de Produção e de Intermediação, através da aplicação da metodologia de análise envoltória de dados (Data Envelopment Analysis – DEA). A abordagem de Produção considera os bancos como empresas produtoras de bens e serviços, que utilizam recursos para obter resultados; a abordagem de Intermediação considera os bancos intermediários financeiros entre os aforradores e os que necessitam de financiamento. Estas duas abordagens coexistem e são uma das principais particularidades da aplicação da metodologia DEA ao setor bancário. A aplicação da metodologia DEA permite obter diversos resultados, de onde se destacam a decomposição dos vários tipos de ineficiências (técnica, global e de escala), identificar as economias de escala e as empresas que compõem o grupo de referência (peer group) para cada unidade (banco) em estudo, entre outros. Posteriormente foram cruzados os resultados obtidos nas duas abordagens a fim de identificar grupos de bancos que apresentam melhor performance em determinada função. Os resultados indicam que os diversos níveis de eficiência são relativamente baixos, existindo muitas ineficiências e folgas na utilização dos recursos. A aplicação de matrizes permite verificar que efetivamente alguns bancos apresentam elevados níveis de eficiência de Produção, mas eficiência muito baixa na Intermediação. Este facto resulta provavelmente das estratégias de gestão utilizadas pelos bancos nos últimos anos, tendo em conta o ambiente turbulento e de contenção orçamental motivada pela crise. A aplicação de modelos alternativos, tais como o DEA invertido e composto permite a identificação de bancos falso-eficientes, identificados indevidamente, devido às características matemáticas do modelo que assume rendimentos variáveis à escala.