Stochastic volatility jump-diffusion models as time-changed Lévy processes

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Main Author: Matos, Ricardo Nuno Santos Aleixo de
Publication Date: 2014
Format: Master thesis
Language: eng
Source: Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
Download full: http://hdl.handle.net/10451/15896
Summary: Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2014
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Teses de mestrado - 2014
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