[en] ANALYSIS AND VALUATION OF EQUITY PREMIUM PUZZLE IN THE BRAZILIAN STOCK MARKETS UNDER DIFFERENT ECONOMIC CONTEXTS

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Main Author: ROBSON CABRAL DOS SANTOS
Publication Date: 2006
Format: Doctoral thesis
Language: por
Source: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
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Summary: [pt] O Equity Premium Puzzle tem sido muito estudado no mundo desde 1985, ano da publicação do trabalho de Mehra e Prescott. O intuito desta dissertação foi fazer uma análise e avaliação do Equity Premium Puzzle utilizando diferentes contextos vividos na economia brasileira no período de 1990 até 2005. O modelo utilizado foi o do agente representativo com utilidade separável no tempo desenvolvido por Mehra e Prescott (1985). A fim de realizar comparações de resultados foi utilizado também o modelo revisado por Mehra (2003) e um modelo com utilidade tipo Kreps - Porteus com processo de dotação seguindo a cadeia de Markov.
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