[en] ON THE SOLUTION VARIABILITY REDUCTION OF STOCHASTIC DUAL DYNAMIC PROGRAMMING APPLIED TO ENERGY PLANNING

• Main Author: MURILO PEREIRA SOARES
• Publication Date: 2015
• Format: Doctoral thesis
• Language: eng
• Source: Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
• Download full: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25355&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25355&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.25355
• topic: [pt] AVERSAO AO RISCO; [pt] PLANEJAMENTO DA OPERACAO HIDROTERMICA; [pt] PESQUISA OPERACIONAL EM ENERGIA; [pt] PROGRAMACAO DINAMICA DUAL ESTOCASTICA; [pt] PROGRAMACAO ESTOCASTICA; [en] RISK AVERSION; [en] HYDROTHERMAL OPERATION PLANNING; [en] STOCHASTIC DUAL DYNAMIC PROGRAMMING; [en] STOCHASTIC PROGRAMMING

[pt] No planejamento da operação hidrotérmica brasileiro, assim como em outros países hidro dependentes, a Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE) é utilizada para calcular uma política ótima avessa a risco que, muitas vezes, considera modelos autorregressivos para modelagem das afluências às hidrelétricas. Em aplicações práticas, estes modelos podem induzir a uma variabilidade indesejável de variáveis primais (geração térmica) e duais (custo marginal e preço spot), que são altamente sensíveis a mudanças nas condições iniciais das vazões. Neste trabalho, são propostas duas abordagens diferentes para estabilizar as soluções da PDDE no problema de planejamento da operação energética: a primeira abordagem visa regularizar variáveis primais considerando uma penalidade adicional sobre as mudanças no despacho térmico ao longo do tempo. A segunda abordagem reduz indiretamente a variabilidade da geração térmica e do custo marginal ao ignorar informações de afluências passadas na função de custo futuro e compensando-a com um aumento na aversão ao risco. Para fins de comparação, a qualidade solução foi avaliada com um conjunto de índices propostos que resumem cada aspecto importante de uma política de planejamento hidrotérmico. Em conclusão, mostramos que é possível obter soluções com boa qualidade em comparação com benchmarks atuais e com uma redução significativa variabilidade.