Avaliação do risco de crédito de empresas: Uma abordagem com dados em painel

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Main Author: Munhoz, Mateus Cyrineu
Publication Date: 2010
Format: Master thesis
Language: por
Source: Repositório Institucional da INSPER
Download full: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/910
Summary: Impulsionada pelo crescimento da demanda por crédito, as instituições financeiras estão abandonando a análise de crédito tradicional e adotando novas técnicas no gerenciamento do porta-fólio baseando-se em modelos quantitativos. Este trabalho estuda as diferentes abordagens para avaliar o risco de crédito das empresas utilizando dados em painel. Foram testados modelo lineares e não-lineares, considerando a variável resposta como ordinal e também como cardinal. Os resultados em todos os modelos foram semelhantes. Os principais fatores determinantes na avaliação do risco das empresas foram: tamanho da empresa, retorno sobre ativos, volatilidade e EBIT / receita líquida.
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