Modelo Multi-Estado de Markov em Cartões de Crédito

• Main Author: Régis, Daniel Evangelista
• Publication Date: 2008
• Other Authors: RINALDO ARTES
• Format: Article
• Language: por
• Source: Repositório Institucional da INSPER
• Download full: https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6054
• topic: Análise de sobrevivência; Anti-attrition coring; Credit scoring; Modelos multiestado de Markov; Risco de crédito

Modelos multi-estado de Markov são utilizados na área médica para estimar as probabilidades de transição entre, por exemplo, vários estágios de uma doença, podendo o paciente recuperar-se ou morrer. O principal interesse deste trabalho é analisar a aplicação do modelo multiestado de Markov na área de risco associado ao uso de cartões de crédito, aproveitando as características de transições entre diversos estados de relacionamento entre os clientes e as instituições ao longo do tempo e, com isso, gerar modelos de escore para diversos fins. Modelos de regressão logística também são estimados a fim de comparar os resultados com os obtidos pelo modelo multi-estado de Markov.