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Assuntos:
“...Value at Risk : VaR...”
Comparando métodos de estimação de risco de um portfólio via Expected Shortfall e Value at Risk
Dissertação
2
Assuntos:
“...Conditional-Value-at-Risk...”
Riscos de mercado na comercialização de energia: uma abordagem via complementação energética e gestão de portfólio de projetos, considerando a mitigação de incertezas da geração eó...
Dissertação
3
4
Assuntos:
“...Value at risk...”
Gestao de risco das principais tesourarias de fundos de investimento em ações no Brasil
Dissertação
5
Assuntos:
“...Value at risk...”
Essays on the role of contagion and integration in international issues of South America
Tese
6
Assuntos:
“...Value at Risk...”
Avaliação do risco de mercado com base nas técnicas de Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES)
Dissertação
7
Assuntos:
“...Value at Risk...”
Avaliacao da estimativa do risco de mercado pela metodologia Value at Risk (VaR) com simulacao de Monte Carlo
Dissertação
8
Assuntos:
“...Value at Risk...”
Mensuração do Value at Risk de uma carteira de ações em períodos de crise
Dissertação
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10
Assuntos:
“...Value-at-Risk...”
Gestão de riscos no mercado financeiro internacional: uma análise comparativa entre modelos de volatilidade para estimação do Value-at-Risk
Dissertação
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Assuntos:
“...Value at Risk : VaR...”
Gestão de risco em entidades fechadas de previdência complementar - EFPC - fundos de pensão
Tese
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Assuntos:
“...[pt] VALUE-AT-RISK - VAR...”
[en] A METHODOLOGY FOR THE ESTIMATION OF ECONOMIC CAPITAL: INCORPORATING DEPENDENCE BETWEEN RISKS VIA COPULAS
Tese
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Assuntos:
“...Value-at-Risk ajustado por liquidez...”
Value-at-Risk ajustado para liquidez
Dissertação
15
Assuntos:
“...Conditional value at risk (CVaR)...”
Medidas de risco em otimização de portfolios
Dissertação
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Assuntos:
“...Extreme Value Theory...”
Value at Risk no mercado financeiro internacional: avaliação da performance dos modelos nos países desenvolvidos e emergentes
Tese
17
Assuntos:
“...Value at Risk...”
Adequação da teoria dos valores extremos (TVE) para períodos de crise no Brasil: uma aplicação comparativa ao VaR usando a série do Ibovespa na crise de 2008
Dissertação
18
Assuntos:
“...Value at Risk (VaR)...”
Distribuição de funções de variáveis aleatórias dependentes e R-Vines cópulas
Dissertação
19
Assuntos:
“...Value at Risk : VaR...”
CoVaR como medida de contribuição ao risco sistêmico, aplicado às instituições do sistema financeiro brasileiro
Dissertação
20
Assuntos:
“...Value-at-Risk...”
Otimização de carteiras com restrição de VaR: estudo para o mercado brasileiro
Dissertação