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Assuntos:
“...Modelos arch / garch...”
Avaliação de risco no negócio de transmissão de Energia Elétrica : uma proposta de equivalência entre debêntures e ações ordinárias
Dissertação
2
Assuntos:
“...Modelos ARCH-GARCH...”
Análise da volatilidade dos mercados de renda fixa e renda variável de países emergentes e desenvolvidos no período de 2000 a 2011
Tese
3
Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
Gestão de riscos no mercado financeiro internacional: uma análise comparativa entre modelos de volatilidade para estimação do Value-at-Risk
Dissertação
4
Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
Flexibilização do regime de metas inflacionárias por regras de política monetária
Dissertação
5
Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
Análise da volatilidade dos retornos nos processos de fusões e aquisições brasileiros: um estudo com dados de alta frequência
Dissertação
6
Assuntos:
“...Modelos ARCH...”
A volatilidade nos preços futuro do café brasileiro e seus principais elementos causadores
Dissertação
7
Assuntos:
“...Família de modelos ARCH...”
Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças
Tese
8
Assuntos:
“...Modelos ARCH-GARCH...”
Avaliação da influência das variações macroeconômicas sobre o comportamento dos fundos de investimentos brasileiros entre 2002 e 2015
Dissertação
9
Assuntos:
“...Modelo ARCH...”
Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro
Dissertação
10
Assuntos:
“...Modelos ARCH/GARCH...”
Modelos de séries temporais aplicados a dados de umidade relativa do ar
Dissertação
11
Assuntos:
“...Modelos ARCH / GARCH...”
Análise de desempenho de indicadores de volatilidade
Dissertação
12
Assuntos:
“...Modelo ARCH...”
O impacto dos ciclos político econômicos nos retornos e na volatilidade do Ibovespa
Dissertação
13
Assuntos:
“...Modelo PAR...”
Uso da abordagem Bayesiana para a estimativa de parâmetros sazonais dos modelos auto-regressivos periódicos
Tese