1
Assuntos:
“...Modelo Black-76...”
Precificação de opções vanilla no mercado de energia brasileiro
Dissertação
2
Assuntos:
“...Modelo Black oil...”
Análise numérica do fluxo em reservatórios de petróleo
Dissertação
3
Assuntos:
“...Modelo Black-Scholes...”
A teoria da ciência no modelo Black-Scholes de apreçamento de opções
Dissertação
4
Assuntos:
“...[en] MODEL BLACK...”
[pt] APREÇAMENTO DE OPÇÕES SOBRE FUTURO DE DEPÓSITOS INTER-FINANCEIROS DE UM DIA
Tese
5
Assuntos:
“...[pt] MODELO BLACK LITTERMAN...”
[pt] OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIO ROBUSTA SOB VISÕES CONFLITANTES: UMA ABORDAGEM BLACK-LITTERMAN
Tese
6
Assuntos:
“...[pt] MODELO BLACK LITTERMAN...”
[en] PORTFOLIO SELECTION INCORPORATING MACROECONOMIC VIEWS USING BLACK-LITTERMAN MODEL
Tese
7
Assuntos:
“...[en] MODEL BLACK...”
[pt] APREÇAMENTO DE OPÇÕES VIA TRANSFORMADA DE ESSCHER NÃO PARAMÉTRICA
Tese
8
Assuntos:
“...Modelo black-oil...”
Implementação do modelo de ordem reduzida TPWL para simulação de reservatórios de petróleo na plataforma MRST
Dissertação
9
Assuntos:
“...Generalized model black-karasinski...”
Calibragem do modelo generalizado black-karasinski para títulos de desconto
Dissertação
10
Assuntos:
“...[pt] MODELO BLACK OIL...”
[pt] DESENVOLVIMENTO DE UM SIMULADOR NUMÉRICO DE RESERVATÓRIOS BASEADO EM UMA ARQUITETURA DE PLUGINS
Tese
11
Assuntos:
“...Modelo black-scholes...”
Um estudo empírico de comparação de modelos de precificação de opções da ação da Vale
Dissertação
12
Assuntos:
“...Modelo Black-Litterman...”
Análise de portfólio: uma perspectiva bayesiana
Dissertação
13
Assuntos:
“...Modelo Black-Derman-Toy...”
Apreçamento da convexidade de derivativos indexados ao percentual do CDI no modelo de Black-Derman-Toy
Dissertação
14
Assuntos:
“...Modelo Black-Scholes...”
Construção de superfícies de volatilidade a partir da calibração do Modelo GARCH-SVNIG
Dissertação