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1
CVaR optimization of high dimensional portfolios using dynamic factor copulas
Por
Alovisi, Gustavo
Publicado em 2022
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Dissertação
2
Medidas de risco em otimização de portfolios
Por
Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983-
Publicado em 2008
Acessar documento
Dissertação
3
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar
Por
Araujo, Lucas Machado Braga de
Publicado em 2009
Acessar documento
Dissertação
4
Medidas de risco e seleção de portfolios
Por
Magro, Rogerio Correa
Publicado em 2008
Acessar documento
Dissertação
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Instituição de defesa
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
2
Fundação Getulio Vargas (FGV)
1
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
1
Bases coletadas
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
2
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS
1
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
1
Autor
Alovisi, Gustavo
1
Araujo, Lucas Machado Braga de
1
Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983-
1
Magro, Rogerio Correa
1
Orientador(a)
Pinto, Afonso de Campos
1
Ziegelmann, Flavio Augusto
1
Tipo de documento
Dissertação
4
Tipo de acesso
openAccess
4
Idioma
Português
4
Assunto
Conditional value at risk (CVaR)
2
Mathematical optimization
2
Otimização do Valor Ordenado (OVO)
2
Otimização matemática
2
Valor em Risco (VaR)
2
Value at risk (VaR)
2
Mais ...
Cópulas : Estatística
1
Dependências (Estatística)
1
Desvio padrão
1
Fundo de fundos multimercados
1
Fundos multimercados
1
Markowitz model
1
Mathematical modelling
1
Modelamento matemático
1
Modelo de Markowitz
1
Order-value optimization
1
Order-value optimization (OVO)
1
Otimização de carteira
1
Risco financeiro
1
Valor em risco condicional (CVaR)
1
Ver todos ...
menos ...
Assunto em inglês
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
2
Copula models
1
Hedge funds
1
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De:
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