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Assuntos:
“...Nelson-Siegel, affine models, interest rates curve, non-arbitrage...”
Restrições de não-arbitragem no modelo dinâmico Nelson-Siegel para o Brasil
Dissertação
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Assuntos:
“...Piecewise affine models...”
Estimação de modelos afins por partes em espaço de estados
Tese
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Assuntos:
“...Affine models...”
Estimação de modelos de estrutura a termo: Aplicação para o Brasil dos modelos afim de vasicek e CIR
Dissertação
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Assuntos:
“...Affine models...”
A systematic component of the jump-risk premium in an AJD model
Dissertação