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Assuntos:
“...[pt] DADOS INTRADIARIOS...”
[en] A HIGH-FREQUENCY ANALYSIS OF THE EFFECTS OF CENTRAL BANK COMMUNICATION ON THE TERM-STRUCTURE OF INTEREST RATES IN BRAZIL
Tese
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Assuntos:
“...Dados intradiários...”
Previsibilidade da direção do preço intradiário do bitcoin com modelos de random forest
Dissertação
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Assuntos:
“...Dados intradiários...”
Value at risk intradiário, modelos de volatilidade condicional e distribuições de probabilidade: evidências para o Ibovespa
Dissertação
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Assuntos:
“...Dados Intradiários...”
Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH: um estudo com ações listadas na BM&FBOVESPA
Dissertação
5
Assuntos:
“...Dados Intradiários...”
Análise da volatilidade dos retornos nos processos de fusões e aquisições brasileiros: um estudo com dados de alta frequência
Dissertação
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Assuntos:
“...Dados intradiários...”
High-frequency trading e eficiência informacional: uma análise empírica do mercado de capitais brasileiro no período 2007-2015
Dissertação
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Assuntos:
“...Dados intradiários...”
Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility models
Dissertação
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Assuntos:
“...Dados intradiários...”
Os impactos das intervenções do Banco Central do Brasil sobre os movimentos intradiários do mercado futuro de dólar
Dissertação
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Assuntos:
“...Dados intradiários...”
O uso da volatilidade realizada na simulação histórica ajustada para cálculo do VaR
Dissertação