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Assuntos:
“...[en] VALUE AT RISK...”
[pt] ANÁLISE DO RISCO DE UM FUNDO DE AÇÕES PASSIVO EM UM MERCADO SUJEITO A INSTABILIDADES FINANCEIRAS
Tese
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Assuntos:
“...[pt] VALUE-AT-RISK - VAR...”
[en] A METHODOLOGY FOR THE ESTIMATION OF ECONOMIC CAPITAL: INCORPORATING DEPENDENCE BETWEEN RISKS VIA COPULAS
Tese
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Assuntos:
“...[en] VALUE AT RISK...”
[en] EXTREME VALUE THEORY: VALUE AT RISK FOR VARIABLE-INCOME ASSETS
Tese
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Assuntos:
“...[en] VALUE AT RISK...”
[en] BRAZILIAN STOCK RETURN SERIES: VOLATILITY AND VALUE AT RISK
Tese
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Assuntos:
“...[en] VALUE AT RISK...”
[pt] AVALIAÇÃO DE VAR DE MERCADOS EMERGENTES E DESENVOLVIDOS VIA MODELOS DE CÓPULAS DINÂMICAS
Tese
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Assuntos:
“...[en] VALUE AT RISK...”
[pt] ANÁLISE DE RISCO PARA CARTEIRAS NÃO LINEARES: UMA APLICAÇÃO AO MERCADO DE ENERGIA E PETRÓLEO
Tese
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Assuntos:
“...[en] VALUE AT RISK...”
[en] ASYMMETRIC EFFECTS AND LONG MEMORY IN THE VOLATILITY OF DJIA STOCKS
Tese
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Assuntos:
“...Value at Risk : VaR...”
Comparando métodos de estimação de risco de um portfólio via Expected Shortfall e Value at Risk
Dissertação
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Assuntos:
“...Conditional-Value-at-Risk...”
Riscos de mercado na comercialização de energia: uma abordagem via complementação energética e gestão de portfólio de projetos, considerando a mitigação de incertezas da geração eó...
Dissertação
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Assuntos:
“...Value at risk...”
Essays on the role of contagion and integration in international issues of South America
Tese
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Assuntos:
“...Value at risk...”
Gestao de risco das principais tesourarias de fundos de investimento em ações no Brasil
Dissertação
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Assuntos:
“...Value at Risk...”
Avaliacao da estimativa do risco de mercado pela metodologia Value at Risk (VaR) com simulacao de Monte Carlo
Dissertação
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Assuntos:
“...Value-at-Risk...”
Gestão de riscos no mercado financeiro internacional: uma análise comparativa entre modelos de volatilidade para estimação do Value-at-Risk
Dissertação
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Assuntos:
“...Value at Risk...”
Avaliação do risco de mercado com base nas técnicas de Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES)
Dissertação
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Assuntos:
“...Value at Risk : VaR...”
CoVaR como medida de contribuição ao risco sistêmico, aplicado às instituições do sistema financeiro brasileiro
Dissertação