Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2003 |
| Autor(a) principal: |
Lara, Carlos Eduardo de Souza |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/
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Resumo: |
Este trabalho objetiva verificar a aplicabilidade ou não dos procedimentos adotados no mercado financeiro para o apreçamento e hedging de opções com barreira. A ideia básica é a de comparar, em um ambiente controlado, duas alternativas de apreçamento, ambas paramétricas, e avaliar se existe ou não diferença significativa entre elas. Uma discussão sobre a modelagem de opções com barreira, que envolve aplicações do teorema de Girsanov e da reflexividade, é apresentada como subsídio para o argumento que se quer testar empiricamente, mas num ambiente controlado. Para os casos estudados, a incorporação do Sorriso de volatilidades não levou a resultados muito melhores que a utilização de uma volatilidade constante na abordagem de Black&Scholes |
