Métodos de comparação de séries temporais

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 1999
Autor(a) principal: Echeverry, Gladys Elena Salcedo
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-022348/
Resumo: Na análise de séries temporais, muitas vezes, é de interesse verificar se duas séries, ou trechos de uma mesma série, estão sendo gerados pelo mesmo processo estocástico. No caso de processos estacionários de segunda ordem, as hipóteses deinteresse são verificar se elas apresentam igual estrutura de autocovariância (autocorrelação) ou igualdade das funções de densidades espectrais. Nesta dissertação apresentamos vários testes, alguns para séries multivariadas, com esse objetivo.Simulações são realizadas para comparar os diferentes procedimentos no caso de comparação de duas séries univariadas. Finalmente, aplicamos todas as técnicas para a análise de um conjunto de dados reais